Цей технічний індикатор розроблений Дональдом Дорсі в 1993 році і описаний в журналі «Technical Analysis of Stocks and Commodities». У 1995 році цей індикатор був перероблений автором, і в аналізі стала використовуватися вже модифікована версія. Згідно думки Дорсі, індикатор не є самостійним інструментом технічного аналізу, а може застосовуватися або як фільтр для інших індикаторів, або як інструмент, який вказує на наміри, але не на можливість реалізації цінових моделей.
Формула розрахунку
RVIorig = 100*( EMA[W14] of U)/( EMA[W14] of S)
RVI = (RVIorig of highs + RVIorig of lows)/2, де
S = Stddev (10 днів) — це стандартне відхилення за період в 10 днів;
U = S, якщо поточна ціна вища за ціну минулого періоду;
U = 0, якщо поточна ціна нижча за ціну минулого періоду;
EMA (w14) = експоненційна ковзаюча середня за період в 14 днів;
RVIorig of highs – індекс відносної волатильності максимумів;
RVIorig of low – індекс відносної волатильності мінімумів.
Застосування в торгівлі
Основна перевага цього індикатора технічного аналізу полягає в тому, що він, заснований на індикаторі RSI, враховує всі рівні диверсифікації, які упустив індикатор індексу відносної сили. Однак, індикатор RVI - це індикатор волатильності, а не класичний осцилятор, тому використання його в торгівлі як самостійного інструменту недоцільне. Як наслідок, оптимальним варіантом використання цього індикатора є суміщення його сигналів з сигналами осциляторів технічного аналізу, наприклад, осцилятора RSI.
У разі, якщо індикатор RSI перевищує рівень 70%, потрапляючи таким чином в зону перекупленності, і індикатор RVI так само долає поріг 70%, це є потужним сигналом до того, що зростання ціни незабаром закінчиться, і почнеться зниження.
Так само в разі, коли показники індикаторів RSI і RVI опускаються нижче 30%, тобто потрапляють в зону перепроданості, необхідно бути готовим до того, що ціна незабаром почне зростати. Виходячи з цього, зв'язка двох індикаторів є більш потужним інструментом, ніж їх окреме застосування.
У разі, якщо індекс відносної сили перевищує 70%, або виявляється нижче 30%, а індекс відносної волатильності сигнали RSI не підтверджує, прийняття рішення про відкриття позицій необхідно відкласти до моменту, коли обидва індикатори вкажуть схожу картину.
Ще одним варіантом застосування індикатора RVI є визначення дивергенції і конвергенції з ціною. У випадку, якщо ціна зростає, а індекс відносної волатильності падає, це є дивергенцією, яка вказує на те, що ціна незабаром почне зниження.
Зворотна ситуація так само справедлива: якщо індекс відносної волатильності падає, а ціна при цьому зростає, то це є конвергенцією, і вказує на близький ріст ціни.
Формування таких сигналів найбільш актуальне, якщо RVI знаходиться в зоні перекупленності або перепроданності, але навіть якщо індекс відносної волатильності рухається всередині «нейтральної зони» (між 30% і 70%), сигнали дивергенції або конвергенції так само можуть бути показовими.
З огляду на те, що RVI враховує більший обсяг параметрів, ніж індекс відносної сили, ці сигнали відпрацьовуються на ньому набагато краще, ніж на RSI.
Параметри індикатора InstaForex RVI
RVIperiod = 14
